Le mathématicien a calculé le prix de Bitcoin pour 2018

Prix ​​de Bitcoin pour 2018

En janvier 22, utilisateur moyen Joel Lopez Barata a publié un poster: “J'ai calculé le prix de Bitcoin pour l'année entière 2018. Vous ne croirez pas le résultat! “Avec l'avertissement” c'est juste un avis, pas un conseil d'investissement. ” calculs mathématiques de Lopez sont basés sur l'hypothèse que le comportement de Bitcoin à l'avenir correspondra à son comportement dans le passé. Dans ce cas, Lopez considère Bitcoin “sain argent”, et Fiat – non: “Le bénéfice futur sera égal au dernier, alors que la plupart des gens comprennent que Bitcoin est le meilleur de l'argent.”

La simulation Lopez est basée sur la méthode de Monte Carlo. Ceci est une large gamme d'algorithmes de calcul qui reposent sur des échantillons aléatoires répétés. Dans ce cas, Lopez utilise le bénéfice de tous les jours de dollars Bitcoin pour comprendre ce que le prix approximatif sera la fin de 2018.

Pour calculer le bénéfice quotidien, il partage le prix actuel de Bitcoin par le prix pour le dernier jour et l'unité retranche: “Parlant de simulation de Monte Carlo en finance, nous supposons que le comportement futur des prix de l'actif sera similaire à son comportement passé, et créer beaucoup de versions aléatoires de ce futur , qui est connue en mathématiques “promenades au hasard”. Le code complet pour la création d'une telle simulation est disponible sur GitHub.

Pour construire chaque modèle de marche aléatoire dans la simulation, il faut prélever des échantillons aléatoires de profit tous les jours de 2010 À aujourd'hui, ajoutez-les puis multiplier de façon cumulative jusqu'en Décembre 31, 2018. Après ça, le prix actuel de Bitcoin est multiplié par la valeur d'une marche aléatoire, et le résultat est une simulation du prix futur. Ce qui doit être fait plusieurs fois (dans ce cas – 100,000 fois), et à la fin de l'année, nous verrons la distribution des prix final pour chaque marche aléatoire.

La première 200 de 100,000 promenades au hasard ressemblent à ceci:

Prix ​​de Bitcoin pour 2018
Il se trouve que le prix final pour les promenades les plus aléatoires varie de $ 10,000 à $ 100,000. Le schéma suivant montre la répartition des prix finaux pour tous 100,000 promenades au hasard:

a calculé le prix de Bitcoin pour 2018
Il montre que le prix le plus probable varie entre $ 24,000 et $ 90,000. Pour comprendre plus précisément, il existe plusieurs façons. Premier, vous pouvez simplement calculer la 50% -e percentile de la distribution des prix finaux. Il sera égal à $ 58,843. Une autre méthode consiste à calculer la fonction de densité de probabilité en utilisant l'estimation de la densité nucléaire et trouver le prix correspondant au maximum de cette fonction – $ 55,530.

Mais ce n'est pas l'indicateur final, il est encore préférable de l'utiliser pour trouver l'intervalle de confiance. Pour le prix de Bitcoin, la 80% intervalle de confiance sera $ 13,200 – $ 271,277. Il souligne également que les chances que d'ici la fin de l'année, le prix sera inférieur $ 13,200 sont les mêmes que les chances qu'il sera au-dessus $ 271,277.

Maintenant que l'estimation de densité nucléaire est connue, il est possible de calculer la probabilité que le coût de Bitcoin tombera d'ici la fin de l'année par rapport à un certain indicateur. En particulier, la probabilité que le prix sera inférieur ou égal au niveau de Janvier 20 ($ 12,000), est 9.84%.


Auteur: Richard Abermann


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